Windows Vista es muy celoso en lo que se refiere a proteger su seguridad; es muy posible que cuando desee descargar un archivo, le aparezca una barra en su explorador y solicite su aprobación para la descarga.
 

También, puede retirar el Modo protegido para que la descarga se realice sin dificultades.
En el Explorador de Internet; siga las instrucciones de la siguiente imagen: